實驗結果

1. 實驗一：三類以漲跌平均程度建立模型

本實驗在檢驗以股價的漲跌幅度±7%均分三等份後(漲跌幅小於-2.33%為跌，介於-2.33%~2.34%維持平，大於2.34%為漲)，預測個股股價漲跌模型的效果，並與其他三個實驗做比較，找出預測準確率較佳的模型。

1. 實驗二：以新聞量平均程度建立模型

本實驗在檢驗以新聞量總數均分三等份後(漲跌幅小幅-1%為跌，介於-1%~0.4%之間維持平，大於0.4%為漲，以求各類的新聞量為總新聞量的33%)，預測個股股價漲跌模型的效果，並與其他三個實驗做比較，找出預測準確率較佳的模型。

1. 實驗三：將測試集與訓練集合併以漲跌平均程度建立模型

本實驗在檢驗以股價的漲跌幅度±7%均分三等份(漲跌幅小於-2.33%為跌，介於-2.33%~2.34%維持平，大於2.34%為漲)且將測試集與訓練集合併後，預測個股股價漲跌模型的效果，並與其他三個實驗做比較，找出預測準確率較佳的模型。

1. 實驗四：將測試集與訓練集合併以新聞量平均程度建立模型

本實驗在檢驗以新聞量總數均分三等份後(漲跌幅小幅-1%為跌，介於-1%~0.4%之間維持平，大於0.4%為漲，以求各類的新聞量為總新聞量的33%)且將測試集與訓練集合併後，預測個股股價漲跌模型的效果，並與其他三個實驗做比較，找出預測準確率較佳的模型。

綜觀實驗一到實驗四的整體預測率準確表，以實驗一所建立的預測模型為較佳。其中就傳統預測模型的預測準確率來說，實驗一的模型只略輸實驗三與實驗四的模型；而就有投資者經驗的預測模型的預測準確率來說，實驗一的模型的預測準確率有58%，比實驗三與實驗四的模型還高出13%。